Measuring market risk

Эта книга предлагает обширный и актуальный обзор измерения рыночного риска, уделяя особое внимание оценке стоимости, подверженной риску (VaR), и ожидаемых остаточных убытков (ETL). Измерение рыночного риска охватывает параметрическую и непараметрическую оценку риска, моделирование, численные методы, риски ликвидности, риск декомпозиция и бюджетирование, тестирование на основе прошлого опыта, стресс-тестирование и моделирование рисков, а также приложения по отображению приближений...