Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus

Эта книга предлагает строгое и самодостаточное изложение стохастического интегрирования и стохастического исчисления в общих рамках непрерывных полумартингалов. Основные инструменты стохастического анализа, включая формулу Ито, теорему о необязательной остановке и теорему Гирсанова, подробно рассматриваются наряду со многими наглядными примерами. Книга также содержит введение в марковские процессы с приложениями к решениям стохастических дифференциальных уравнений и к связям между...